（　）和公司治理机制的失效是最重大的操作风险。

试卷相关题目

• 1根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（　）个营业日。

  A.10

  B.20

  C.5

  D.17

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• 2在法人客户评级模型中，（　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  A.Altman的Z计分模型

  B.RiskCalc模型

  C.CreditMonitor模型

  D.死亡率模型

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• 3下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（　）。

  A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

  B.客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

  C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

  D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

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• 4商业银行最高风险管理、决策机构是（　）。

  A.董事会

  B.监事会

  C.风险管理部门

  D.财务控制部门

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• 5《金融违法行为处罚办法》属于（　）。

  A.法律

  B.行政法规

  C.部门规章

  D."指引"

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• 6在信用评分法中，（　）是用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型。

  A.核销评分模型

  B.追讨评分模型

  C.响应评分模型

  D.账户管理评分模型

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• 7利率互换发生的前提是（　）。

  A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势

  B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方

  C.存在利率差异

  D.存在二级交易市场

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• 8下列关于交易账户的说法，正确的是（　）。

  A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

  B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多

  C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

  D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

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• 9随机变量分为（　）。

  A.离散型随机变量和跳跃型随机变量

  B.跳跃型随机变量和确定型随机变量

  C.确定型随机变量和连续型随机变量

  D.连续型随机变量和离散型随机变量

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• 10泰勒展式的近似效果（　）。

  A.与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离无关

  B.与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离有关

  C.与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离无关

  D.与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离有关

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