下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是（    ）。

试卷相关题目

• 1巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（    ）。

  A.置信区平采用99%的单尾置信区间

  B.持有期为10个营业日

  C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

  D.至少每3个月更新一次数据

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• 2在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

  A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

  B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

  C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

  D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

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• 3下列关于久期分析的说法，不正确的是（    ）

  A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

  B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

  C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

  D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

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• 4风险识别包括（    ）两个环节。

  A.感知风险和检测风险

  B.计量风险和分析风险

  C.感知风险和分析风险

  D.计量风险和监控风险

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• 5信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（    ）。

  A.住房抵押贷款信用风险暴露

  B.零售信用风险暴露

  C.企业/机构信用风险暴露

  D.公用事业信用风险暴露

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• 6巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（    ）。

  A.市场风险监管资本=乘数因子×VAR

  B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

  C.市场风险监管资本=VAR÷乘数因子

  D.市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

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• 7（    ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期权性风险

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• 8一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（    ）。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期限错配风险

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• 9商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银仃带来损失的风险。这里的商品不包括（    ）。

  A.大豆

  B.石油

  C.铜

  D.黄金

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• 10下列关于货币互换的说法，不正确的是（    ）。

  A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

  B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数 额由事先确定的汇率决定

  C.货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

  D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

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