下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（    ）。

试卷相关题目

• 1下列关于市值重估的说法，不正确的是（    ）。

  A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

  B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

  C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

  D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

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• 2下列关于公允价值的说法，不正确的是（    ）。

  A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

  B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

  C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

  D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

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• 3Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（    ）。

  A.流动资产÷流动负债

  B.流动资产÷总资产

  C.(流动资产一流动负债)÷总资产

  D.流动负债÷总资产

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• 4在法人客户评级模型中，RiskCalC模型（    ）。

  A.不适用于非上市公司

  B.运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率

  C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

  D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

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• 5某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（    ）。

  A.为6.0%

  B.为8.O%

  C.为8.5%

  D.因数据不足无法计算

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• 6信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（    ）。

  A.住房抵押贷款信用风险暴露

  B.零售信用风险暴露

  C.企业/机构信用风险暴露

  D.公用事业信用风险暴露

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• 7风险识别包括（    ）两个环节。

  A.感知风险和检测风险

  B.计量风险和分析风险

  C.感知风险和分析风险

  D.计量风险和监控风险

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• 8下列关于久期分析的说法，不正确的是（    ）

  A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

  B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

  C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

  D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

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• 9在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

  A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

  B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

  C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

  D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

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• 10巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（    ）。

  A.置信区平采用99%的单尾置信区间

  B.持有期为10个营业日

  C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

  D.至少每3个月更新一次数据

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