我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（    ）。

试卷相关题目

• 1公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（    ）部门的责任。

  A.风险管理部门

  B.监事会

  C.高级管理层

  D.业务管理部门

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• 2巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（    ）的内部损失数据。

  A.至少5年

  B.至少3年

  C.至多5年

  D.至多3年

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• 3监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（    ）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

  A.及时性假设

  B.相关性假设

  C.准确性假设

  D.全部性假设

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• 4下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（    ）。

  A.流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额×l00%

  B.人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%

  C.核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额×l00%

  D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/N期流动性资产×100%

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• 5下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（    ）。

  A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

  B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

  C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

  D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

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• 6下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（    ）。

  A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

  B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

  C.资产的久期越长，资产的利率风险越大

  D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

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• 7市场风险内部模型法的局限性不包括（    ）。

  A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

  B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

  C.只能计量交易业务中的市场风险

  D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

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• 8银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（    ）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。

  A.内部操作风险损失，发生频率

  B.风险管理风险损失，发生环节

  C.内部控制风险损失，发生环节

  D.合规管理风险损失，发生时间

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• 9现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（    ）。

  A.(现金头寸+应收存款)÷总资产

  B.现金头寸÷总资产

  C.现金头寸÷总负债

  D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

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• 10操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（    ）属于控制派生风险。

  A.人力资源配置不当

  B.欺诈

  C.操作失误

  D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

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