已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿，根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：

试卷相关题目

• 1银行监管的基本目标可以概括为：

  A.保证银行不破产

  B.保证银行盈利

  C.保护银行股东的利益

  D.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定

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• 2假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）。

  A.4%

  B.3%

  C.5%

  D.8%

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• 3资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）

  A.有影响，但不确定

  B.强

  C.没有影响

  D.弱

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• 4在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？

  A.RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本

  B.都不对

  C.RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本

  D.RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本

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• 5风险识别方法中常用的情景分析法是指：

  A.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

  B.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

  C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

  D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

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• 6自营性业务是指（ ）自己直接主动参与的各类中间业务。

  A.客户

  B.代理商

  C.本人

  D.银行

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• 7依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核心指标主要类别不包括：

  A.风险对冲

  B.风险迁徙

  C.风险抵补

  D.风险水平

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• 8客户信用评级评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是（）。

  A.信用等级和违约概率

  B.信用等级和违约损失

  C.财务质量和违约概率

  D.财务质量和违约损失

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• 9在2004年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户，主要原因不包括：

  A.很多银行缺乏对市场风险的认知和重视

  B.一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明，交易人员将很难进行"寻利性交易"

  C.银行账户头寸转到交易账户会受到严格限制

  D.在银行账户和交易账户划分方面的管理水平和技能欠佳

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• 10如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：

  A.0.012

  B.0.01

  C.0.018

  D.0.03

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