国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，例如针对市场风险的（）。

试卷相关题目

• 1关于VaR值计量方法的以下论述，不正确的是（ ）。

  A.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

  B.方差-协方差法不能预测突发事件的风险

  C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险

  D.方差-协方差法易低估实际的风险值

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• 2在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（　）。

  A.负债风险管理模式

  B.资产风险管理模式

  C.全面风险管理模式

  D.内部管理模式

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• 3下列关于客户信用评级的说法，错误的是：

  A.评价结果是信用等级和违约概率

  B.评价主体是商业银行

  C.评价内容是客户违约后特定债项损失大小

  D.评价目标是客户违约风险

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• 4Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。

  A.流动负债/总资产

  B.流动资产/流动负债

  C.流动资产/总资产

  D.（流动资产－流动负债）/总资产

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• 5从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：

  A.30%

  B.40%

  C.10%

  D.20%

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• 6对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。

  A.5

  B.10

  C.20

  D.100

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• 7商业银行可以通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于：

  A.应承担的操作风险

  B.可缓释的操作风险

  C.可规避的操作风险

  D.可降低的操作风险

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• 8从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（）两个方面的原因，因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

  A.安全和收益

  B.资产和负债

  C.贷款和存款

  D.总行和分行

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• 9下列关于资本监管的说法，错误的是：

  A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

  B.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束

  C.监管部门应对商业银行资本管理程序进行评估

  D.监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管

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• 10( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

  A.流动性风险

  B.操作风险

  C.市场风险

  D.信用风险

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