以下关于久期的论述，正确的是（    ）。

试卷相关题目

• 1货币互换交易与利率互换交易的区别是（    ）。

  A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

  B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率

  C.货币互换需要在期初和期末交换本金

  D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

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• 2关于表外项目，说法错误的是（    ）。

  A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

  B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得

  C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算

  D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

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• 3内部审计的主要内容不包括（    ）。

  A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

  B.内部控制的健全性和有效性

  C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求

  D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

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• 4市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（    ）。

  A.收益率曲线风险

  B.期权性风险

  C.基准风险

  D.重新定价风险

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• 5（    ）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

  A.欧式期权

  B.平价期权

  C.美式期权

  D.买入期权

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• 6压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（    ）方法进行模拟和估计。

  A.模拟分析和事后检验

  B.敏感性分析和情景分析

  C.敏感性分析和事后检验

  D.风险价值和情景分析

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• 7缺口分析侧重于计量利率变动对银行（    ）的影响。

  A.短期收益

  B.长期收益

  C.中期收益

  D.经济价值

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• 8下列不属于常用的市场限额风险的是（    ）。

  A.交易限额

  B.风险限额

  C.止损限额

  D.定价限额

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• 9以下关于期权的论述，错误的是（    ）。

  A.期权价值由时间价值和内在价值组成

  B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

  C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

  D.价外期权的内在价值为零

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• 10如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万．那么该商业银行的即期净敞口头寸为（    ）。

  A.700万美元

  B.300万美元

  C.600万美元

  D.500万美元

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