巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的（    ）。

试卷相关题目

• 1在风险预警方法中，（    ）不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。

  A.白色预警法

  B.红色预警法

  C.黑色预警法

  D.蓝色预警法

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• 2某银行2008年初次级类贷款余额为l000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为（    ）。

  A.25．0%

  B.50．0%

  C.75．0%

  D.100．0%

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• 3某银行2008年初正常类贷款余额为l0000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为（    ）。

  A.7．0%

  B.8．0%

  C.9．8%

  D.9．0%

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• 4参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（    ）。

  A.申请评分

  B.行为评分

  C.信用局评分

  D.利润评分

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• 5按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（    ）。

  A.0．04

  B.0．05

  C.0．95

  D.0．96

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• 6在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（    ）。

  A.余额2250万元

  B.余额1000万元

  C.余额3250万元

  D.缺口1000万元

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• 7假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（    ）。

  A.5．00%

  B.6．00%

  C.7．O0%

  D.8．00%

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• 8最主要和最常见的利率风险形式是（    ）。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期权性风险

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• 9商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为（    ）。

  A.1万元

  B.2万元

  C.4万元

  D.8万元

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• 10相比较而言，下列（    ）最容易引发操作风险。

  A.柜台业务

  B.法人信贷业务

  C.个人信贷业务

  D.资金交易业务

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