（    ）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。

试卷相关题目

• 1根据ERM框架，三个维度分别是指（    ）。

  A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素

  B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级

  C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素

  D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

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• 220世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（    ）。

  A.全面风险管理模式阶段

  B.资产风险管理模式阶段

  C.负债风险管理模式阶段

  D.资产负债风险管理模式阶段

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• 3下列关于资本的说法，正确的是（    ）。

  A.经济资本也就是账面资本

  B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

  C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

  D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

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• 4国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是（    ）。

  A.风险资本回报率

  B.风险资产回报率

  C.风险调整资产回报率

  D.风险调整资产收益率

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• 5商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（    ）。

  A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

  B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

  C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

  D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

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• 6真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（    ）。

  A.长期贷款

  B.消费者贷款

  C.短期自偿性贷款

  D.房地产贷款

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• 7风险文化的精神核心是（    ）。

  A.风险管理策略

  B.风险管理理念

  C.公司治理结构

  D.内部控制系统

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• 8风险识别包括（    ）环节。

  A.感知风险和分析风险

  B.计量风险和分析风险

  C.计量风险和感知风险

  D.感知风险和检测风险

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• 9商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（    ）。

  A.失误树分析方法

  B.资产财务状况分析法

  C.制作风险清单

  D.情景分析法

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• 10激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（    ）。

  A.商业银行的技术水平

  B.商业银行的业务创新水平

  C.商业银行的风险管理水平

  D.商业银行的盈利能力和业务发展空间

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