（    ）是RAROC基础的重要组成部分。

试卷相关题目

• 1系统缺陷造成的风险不包括（    ）。

  A.数据/信息质量

  B.违反系统安全规定

  C.系统设计/开发

  D.系统报告

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• 2巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（    ）。

  A.置信水平采用95%的单尾置信区间

  B.持有期为10个营业日

  C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

  D.至少每6个月更新一次数据

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• 3企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（    ）。

  A.风险价值

  B.缺口

  C.敏感性资产

  D.敞口

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• 4下列关于交易账户的说法，不正确的是（    ）。

  A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手m售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸

  B.记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

  C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

  D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改

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• 5商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是 0.8%，第2年的违约率是l．4%，第3年的违约率是2．1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（    ）。

  A.925．47万元

  B.960．26万元

  C.957．57万元

  D.985．62万元

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• 6下列关于长期次级债务的说法，正确的是（    ）。

  A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

  B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列人附属资本

  C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣20%

  D.长期次级债务不能计人附属资本

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• 7认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于（    ）。

  A.利益冲突论

  B.债权保护论

  C.银行风险论

  D.公共性质论

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• 8《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（    ）内容的披露做了非常详细的规定。

  A.中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款

  B.中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款

  C.贷款总额、逾期贷款、呆账贷款

  D.贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款

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• 9商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（    ）。

  A.久期缺口

  B.现金缺口

  C.融资缺口

  D.信贷缺口

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• 10在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（    ）。

  A.20%

  B.40%

  C.60%

  D.80%

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