假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为（）

试卷相关题目

• 1现金头寸指标公式的正确表述是（）

  A.（现金头寸+应付贷款）/总资产

  B.（现金头寸—应收存款）/总资产

  C.（现金头寸+应付贷款）/净资产

  D.（现金头寸+应收存款）/总资产

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• 2绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（）

  A.金融衍生品的交易

  B.市场整体流动性风险的加大

  C.宏观经济背景的恶化

  D.商业银行自身管理或技术上存在的问题

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• 3在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有（）。

  A.拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准

  B.识别、评估和监测法律风险

  C.参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告

  D.以上都是

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• 4在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。

  A.必须

  B.不需要

  C.可以也可以不用

  D.以上都不对

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• 5在市场上享有盛誉的商业银行反而会从整体市场危机中受益，是因为（）

  A.享有盛誉的商业银行抵御严重的流动性风险的能力强

  B.政府给予享有盛誉的商业银行的补贴远大于其在危机中的损失

  C.潜在存款人会为其资金寻找享有盛誉的商业银行

  D.其可以以现金买入大量流动性欠佳的资产。

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• 6在银行的组织架构中，（）负责执行董事会核准的法律风险管理体系。

  A.董事会

  B.高级管理层

  C.监事会

  D.法律风险管理部门

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• 7法律风险的特征包括（）。

  A.法律风险是一种特殊类型的操作风险

  B.法律风险的分布非常广泛

  C.法律风险是一种需要计提资本的风险

  D.以上都是

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• 8当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。

  A.银团贷款

  B.共同投资

  C.国别限额

  D.以上都不是

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• 9以下不影响流动性风险的因素是（）

  A.利率结构

  B.分布结构

  C.资产负债期限结构

  D.币种结构

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• 10（）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。

  A.情景分析

  B.压力测试

  C.融资渠道管理

  D.应急计划

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