在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，需要考虑的因素有（ ）。

试卷相关题目

• 1下列项目中，属于转移风险对策的有（ ）。

  A.及时与政府部门沟通获取政策信息

  B.向保险公司投保

  C.租赁经营

  D.业务外包

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• 2在下列各项中，属于财务管理风险对策的有（ ）。

  A.规避风险

  B.减少风险

  C.转移风险

  D.接受风险

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• 3下列说法正确的有（ ）。

  A.无风险收益率=货币的时间价值+通货膨胀补贴

  B.必要投资收益率=无风险收益率+风险收益率

  C.必要投资收益率=货币的时间价值+通货膨胀补贴+风险收益率

  D.必要投资收益率=货币的时间价值+通货膨胀补贴

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• 4下列关于名义利率和实际利率的说法，正确的有（ ）。

  A.实际利率是指包括补偿通货膨胀 (包括通货紧缩）风险的利率

  B.如果按照短于一年的计息期计算复利，实际利率高于名义利率

  C.名义利率是指剔除通货膨胀率后储户或投资者得到利息回报的真实利率

  D.若每年计算一次复利,实际利率等于名义利率

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• 5下列各项中，其数值等于预付年金现值系数的有（ ）。

  A.（P/A，i，n）（1+i）

  B.{（P/A，i，n-1）+1}

  C.（F/A，i，n）（1+i）

  D.{（F/A，i，n+1）-1}

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• 6下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（ ）。

  A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率

  B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数

  C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变

  D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

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• 7假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。

  A.1.66%

  B.1.58%

  C.12.88%

  D.13.79%

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• 8下列各项中，属于企业特有风险的有（ ）。

  A.经营风险

  B.利率风险

  C.财务风险

  D.汇率风险

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• 9下列关于证券市场线的表述，正确的有（ ）。

  A.证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比

  B.证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果

  C.当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数量

  D.在市场均衡状态下，每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率

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• 10下列各项属于混合成本分解方法的有（ ）。

  A.高低点法

  B.账户分析法

  C.工业工程法

  D.目标利润法

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