试卷相关题目
- 1资本资产定价模型的局限性主要表现在( )。
A.某些资产或企业的β值难以估计
B.依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣
C.资本资产定价模姻的假设条件与实际情况存在较大偏差
D.提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述
开始考试点击查看答案 - 2下列各项中,属于半变动成本特点的有( )。
A.通常有一个初始的固定基数,在此褪数内与业务量的变化无关,这部分成本类似于 同定成本
B.通常与业务量的变化没有关系
C.在初始的间定基数之上的其余部分,则随矜业务量的增加呈正比例增加
D.始终随业务量的增加呈正比例增加
开始考试点击查看答案 - 3下列各项中,厲于冏定成本项目的有( )。
A.采州工作毋法计提的折旧
B.车辆交强险
C.直接材料费
D.写字楼租金
开始考试点击查看答案 - 4如果某单项资产的0值等于1.2,则下列表述中正确的有( )。
A.该资产收益+的变动幅度大于市场组合收益书的变动幅度
B.该资产所含系统风险是整个市场投资组合风险的1.2倍
C.该资产所含风险是整个市场投资组合风险的1.2倍
D.该资产的风险收益率大于市场组合的收益率
开始考试点击查看答案 - 5下列指标中,能够反映资产风险的有( )。
A.方差
B.标准差
C.期望值
D.标准差率
开始考试点击查看答案 - 6如果市场上短期国侦的利率为6%,通货膨胀率为2%,风险收益率为3%,则下列说法中不正确的有( )。
A.可以近似地认为无风险收益率为6%
B.如果无风险收益率为6%,则必要收益率为11%
C.如果无风险收益率为6%,则资金时间价值为1%
D.如果无风险收益率为6%,则纯粹利率为4%
开始考试点击查看答案 - 7在下列各项屮,能够影响特定资产组合/3系数的有( )。
A.该量合中所有单项资产在组合中所A比重
B.该组合中所荷单项资产各A的系数
C.市场组合的无风险收益率
D.该量合的无风险收益率
开始考试点击查看答案 - 8下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有( )。
A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的芬术平均数
B.如采相关系数为-1,则投资组合的标准差量小,甚至可能等于0
C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
开始考试点击查看答案 - 9回归分析法下,假设混合成本符合总成本模型y = 其-中/>.r表示的是单位变动成本。()
A.正确
B.错误
开始考试点击查看答案 - 10风险是指收益的不确定性,在实务中,人们更多地认为风险是指收益发生的可能性。
A.正确
B.错误
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