投资者对股票组合进行风险管理，可以（ ）。

试卷相关题目

• 1对于交易所交易基金(ETF)，以下说法正确的有（ ）。

  A.是一种封闭式基金

  B.是一种开放式基金

  C.可以作为期权交易的标的资产

  D.是一种上市交易的基金

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• 2关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。

  A.期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合

  B.期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合

  C.期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合

  D.期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合

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• 3关于芦系数，下列说法正确的有（ ）。

  A.卢系数越大，相应股票的系统性风险小

  B./3系数大于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度

  C.芦系数小于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度

  D.卢系数越大，相应股票的系统性风险大

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• 4股票的持有成本由资金占用成本和持有期内可能得到的股票红利两个部分组成，以下说法正确的是（ ）。

  A.净持有成本始终大于零

  B.净持有成本可能小于零

  C.前项加上后项，便可得到净持有成本

  D.前项减去后项，便可得到净持有成本

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• 5无套利区间的上下界幅宽主要是由（ ）决定。

  A.期货合约理论价格

  B.期货合约实际价格

  C.市场冲击成本

  D.交易费用

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• 6对于交易型开放式指数基金(ETF)，以下说法正确的是（ ）。

  A.以蓝筹股指数为标的

  B.可以实现分散化投资

  C.可以在柜台申购与赎回

  D.可以在交易所公开竞价交易

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• 7运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（ ）等。

  A.股票或股票组合的沒值

  B.股票或股票组合的cx值

  C.股票或股票组合的流动性

  D.股指期货合约数量

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• 8在满足（ ）等假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。

  A.融券以及卖空十分便利，且卖空所得资金可以立即使用

  B.期、现两个市场都具有足够的流动性

  C.暂时忽略期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金

  D.暂不考虑交易成本

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• 9股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（ ）等有关。

  A.近月和远月合约之间的时间长短

  B.利率

  C.现货指数价格

  D.红利率

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• 10投资者（ ）时，可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。

  A.认为股指期货的远月合约上涨幅度比近月合约大

  B.持有股票组合，担心股市下跌使股票资产缩水

  C.计划在未来持有股票组合，担心股市上涨而影响未来收入成本

  D.计划将来卖出股票组合，担心股市下跌而影响收益

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