无套利区间的上下界幅宽主要是由（ ）决定。

试卷相关题目

• 1股指期货是可用作（ ）的工具。

  A.套利

  B.规避非系统性风险

  C.投机

  D.套期保值

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• 2股价指数的编制方法通常有（ ）。

  A.算数平均法

  B.几何平均法

  C.综合平均法

  D.加权平均法

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• 3下列关于期权的说法，正确的是（ ）。

  A.股票价格指数期权属于期货期权

  B.股票期权属于现货期权

  C.上证50ETF期权的标的资产是上证50ETF基金，属于股票组合期权

  D.场内期权的标的资产可以是现货资产，也可以是期货合约

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• 4股指期货可作为组合管理的工具是因为股指期货具有（ ）的特点。

  A.预期收益高

  B.可对冲风险

  C.交易成本低

  D.流动性好

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• 5关于股指期货套期保值的正确描述有（ ）。

  A.既能增加收益，又能降低风险

  B.能够对冲系统性风险

  C.只对担心股市下跌的投资者适用

  D.对担心股市上涨或下跌的投资者都适用

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• 6股票的持有成本由资金占用成本和持有期内可能得到的股票红利两个部分组成，以下说法正确的是（ ）。

  A.净持有成本始终大于零

  B.净持有成本可能小于零

  C.前项加上后项，便可得到净持有成本

  D.前项减去后项，便可得到净持有成本

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• 7关于芦系数，下列说法正确的有（ ）。

  A.卢系数越大，相应股票的系统性风险小

  B./3系数大于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度

  C.芦系数小于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度

  D.卢系数越大，相应股票的系统性风险大

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• 8关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。

  A.期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合

  B.期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合

  C.期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合

  D.期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合

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• 9对于交易所交易基金(ETF)，以下说法正确的有（ ）。

  A.是一种封闭式基金

  B.是一种开放式基金

  C.可以作为期权交易的标的资产

  D.是一种上市交易的基金

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• 10投资者对股票组合进行风险管理，可以（ ）。

  A.通过投资组合方式，分散非系统性风险

  B.通过股指期货套期保值，规避非系统性风险

  C.通过股指期货套期保值，规避系统性风险

  D.通过投资组合方式，分散系统性风险

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