在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的情形有（）。

试卷相关题目

• 1关于期权时间价值，下列说法正确的是（ ）。

  A.期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值

  B.理论上，在到期时，期权时间价值为零

  C.如果其他条件不变，期权时间价值随着到期曰的临近，衰减速度递减

  D.在有效期内，期权的时间价值总是大于零

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• 2关于期权卖方了结期权头寸及权利义务的说法，正确的有（ ）。

  A.没有选择行权或者放弃行权的权利

  B.可以选择放弃行权，了结后权利消失

  C.可以选择行权了结，买进或卖出期权标的资产

  D.可以选择对冲了结，了结后义务或者责任消失

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• 3关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（ ）。

  A.当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加

  B.标的物价格窄幅整理对其有利

  C.当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加

  D.标的物价格大幅震荡对其有利

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• 4关于期权交易，下列说法正确的有（ ）。

  A.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险

  B.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

  C.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险

  D.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

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• 5交易者为了（）可考虑买进看跌期权策略。

  A.博取比期货交易更高的杠杆收益

  B.获取权利金价差收益

  C.保护已持有的期货空头头寸

  D.对冲标的物多头的价格风险

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• 6以下关于期权交易的说法，正确的是（ ）。  

  A.买方在未来买卖标的物的价格是事先确定的

  B.行权时，买方有权决定买卖标的物的品质

  C.行权时，买方有权决定买卖标的物的价格

  D.买方在未来买卖的标的物是事先确定的

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• 7关于期权的内涵价值，以下说法正确的是（ ）。  

  A.平值期权的内涵价值等于零

  B.内涵价值是立即执行期权合约时可获得的总收益（不考虑权利金及交易费用）

  C.虚值期权的内涵价值小于零

  D.实值期权的内涵价值大于零

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• 8关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（）。

  A.看跌期权的损益平衡点是：标的物的价格=执行价格-权利金

  B.看跌期权的损益平衡点是：标的物的价格=执行价格+权利金

  C.看跌期权卖方的最大损失是：权利金-执行价格

  D.看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金

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• 9标的物的市场价格（ ）对卖出看涨期权者有利。  

  A.波动幅度变小

  B.下跌

  C.波动幅度变大

  D.上涨

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• 10交易者为了（ ）可考虑买进看涨期权。  

  A.获取权利金价差收益

  B.博取杠杆收益

  C.保护已持有的期货多头头寸

  D.锁定购货成本

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