经济学论文：国际贸易活动与全要素生产率关系的实证分析

 国际贸易活动与全要素生产率关系的实证分析

摘要：文章基于数据包络分析(DEA)方法，测算了2003～2008年我国20个省份的全要素生产率(TFP)，建立了基期和滞后一期的模型，通过实证分析得出，国际贸易活动对全要素生产率的影响不尽相同，进口贸易对全要素生产率有明显的促进作用，而出口贸易和外商直接投资都弱化了全要素生产率，并且这三个变量与全要素生产率的基期关系比滞后关系更显著。
中图分类号：F742 文献标识码：A doi:10.3969/j.issn.1672-3309（x）.2011.07.39 文章编号：1672-3309（2011）07-92-03
一、引言
也有些学者得出了不同甚至相反的结论，认为贸易活动并不能提高企业的全要素生产率。Fu就中国制造业行业的出口和TFP增长的关系进行了实证分析，发现出口并没有显著促进各行业的TFP增长。何元庆运用DEA的方法，测算1986～2003年各省的技术效率、技术进步和TFP增长，研究人力资本、进出口及 FDI对三者的影响。实证表明，人力资本和出口对技术效率的提高有正向作用 , 进口负向影响技术效率，FDI对技术效率的影响不显著，出口对技术进步和TFP增长有轻微的负向影响。刘舜佳的实证结果表明, 虽然短期内FDI有助于TFP的提高, 但从长期看，国际贸易和FDI弱化了我国的TFP增长。金成晓和王猛得出与刘舜佳相似但更为具体的结果，他们实证得出，FDI的技术溢出效应呈倒U型，即在到达临界点之前，外资进入会带来更多技术溢出，但如果超越这一临界点更多的FDI流入反而会损害溢出的效果。
二、模型设定
全要素生产率 (total factor productivity , TFP) ，是指总产出与综合要素投入的比率，即每单位投入的产出。本文采用目前被广泛使用的DEA方法计算所选省份的TFP。指数的计算结果代表了相对于上一年，本年TFP的增长(指数大于1) 或下降(指数小于1)情况。结果如表1所示。
（二）模型设定和变量选择


式中，i=1，2，……20；t 表示年份；TFPit表示i地区t年的全要素生产率；IMit表示i地区t年的进口量；EXit表示i地区t年的出口量；FDIit表示i地区t年的外商直接投资额；KRit表示i地区t年的扣除研发费用的资本存量，之所以扣除研发费用，是为了避免可能出现共线性；Lit表示i地区t年的是人力资本投入量；RDit表示i地区t年所投入的研发经费；GDPit是i地区t年的生产总值；εit为残差项。


本文所选取的20个省份的实际产出、进口额、出口额、外商直接投资、资本存量和劳动力人数等数据来源于历年的《中国统计年鉴》，R&D的数据来源于历年的《中国科技统计年鉴》。
由于选择的横截面数据为20个省份，远大于时间跨度年份数，故排除随机效应模型。通过F检验确定应选择普通最小二乘模型还是固定效应模型。


F0.05 (19, 59) = 1.75
F0.05(19, 59) = 1.75，故应建立个体固定效应模型。
（一）基期模型的结果与分析
采用可行的广义最小二乘法(EGLS)对模型进行回归估计，发现ln(IMu)前的系数为正，ln (EXit)和ln(FDIit)前的系数为负，对2005~2008年的数据进行基期模型的回归，结果得出判决系数R2 为0.977，说明模型的拟合优度非常高，选择的对数线性模型比较合适；DW统计量的值为1.864接近2，说明变量之间的自相关性小论文联盟wwW.LWlm.com。此外，7个自变量除出口之外其余变量都通过了t检验和F检验，说明模型中这六个自变量与TFP均有显著关系，而出口在此模型中与TFP关系不显著，原因可能是选择的时间跨度较大，出口在4年内的变化幅度较大，因而与TFP的关系被弱化了。
2.基期模型2005~2008年的回归分析
TFPit=0.995+0.031ln(IMit)-0.011ln(EXit)-0.0221ln(FDIit)-0.444ln(KRit)-0.317ln(Lit)-0.007ln(R&Dit)+0.764ln(GDPit)+?茁*t 

其中 ?茁*1= -0.110， ?茁*2= -0.129， ?茁*3= 0.080， ?茁*4= 0.159。
　　实证结果显示进口变量的系数为正，而出口和FDI两个变量的系数为负，表明进口促进了TFP 增长，在TFP增长中占有3.1%的贡献率；但出口并不像Andrew等学者提出的那样对TFP增长有促进作用，相反与TFP呈负相关关系，这可能是因为我国出口产品缺乏核心竞争力，也可能是由于我国尚缺乏完善的市场体系，不能够产生相对完全有效的竞争机制，从而不能有效地激发企业提高生产效率的积极性；FDI弱化了TFP的增长，FDI的对数增加一个单位，会引起TFP下降2.2%个单位，这说明现阶段对本国的FDI已经超越金成晓等提出的倒U型临界点，更多的FDI流入反而损害了技术溢出的效果。另外ln (Lit)的回归系数是负值，这可能是由于我国各省的企业大多是劳动密集型的，劳动投入影响较小；资本投入对各省的TFP也有显著的负相关影响，表明目前我国资本投入的质量低、数量少，抑制生产率的提高；各省的生产总值与TFP有显著的正相关关系，说明经济发展越快的地区TFP越高。研发对TFP有一定程度的抑制作用，但二者关系较微弱，可能是由于本国的研发投入较少、研发能力不足，对技术水平的提高效果不明显，也可能是由于人才流动等原因造成严重的研发溢出效应。
　　（二）滞后一期模型与基本模型的比较
　　根据Andrew等提出的国际贸易行为对企业生产率的影响是一个长期过程，滞后模型采用了比TFP滞后一期的进口、出口和FDI数据。滞后模型回归结果显示进口、出口、FDI与TFP的相关性都被弱化了，不仅三个自变量的回归系数变小，t检验也没有基期模型显著。说明贸易活动对TFP的基期影响比滞后一期影响显著，因而通过调整贸易结构、提高进出口和外资引进的质量，较短的时间内就可以对TFP起到显著的促进作用。
　　四、结论与政策建议
　　通过对基期模型4个阶段的实证研究，以及基期和滞后一期两个模型的比较，发现进口活动与TFP存在着显著的正相关性，而出口和FDI则与TFP存在负相关关系，表明国际贸易活动与全要素生产率之间有重要的关系。下面，就提高全要素生产率以促进经济增长提出三方面建议：
　　第一，调整进出口贸易结构，改变长期以来的"三高一低"贸易模式。在出口方面，应有节制地缩减劳动密集型产品出口, 加大高新技术产品出口，由国际市场需要潮流来反馈本国自主创新的投入需求；在进口方面，要优化进口关税、配额等管制政策，对于不同的产品应当区别对待，对于奢侈品、不利于环境保护的商品、国际市场上已过专利期的落后技术等，应提高管制力度、限制进口。
　　第二，外资引进应由"量"向"质"转变，由境外投机者向战略投资者转变。重点转向境外欧、美、日大型跨国公司，并采取优惠政策鼓励他们将自己的研发部门迁移到中国，特别是对于那些与中国有着长期合作意向的战略投资者，更应该积极地与他们达成合作意向，以充分利用他们的人力资本和创新资源。
　　第三，针对国内经济活动，应该加大人力资本和研发投入。完善教育培训机制，全面提高劳动者素质；完善研发投入机制，使得各地区研发投入发挥效用最大化；部分地区还应当采取相关措施减少人才流失、降低研发的溢出效应。
　　(责任编辑：吴之铭）
　　参考文献：
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