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基于风险调整收益方法的企业信用风险管理研究
来源：长理培训发布时间：2018-09-04 12:34:20
摘要：文章根据风险调整收益(RAROC)的原理，借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetrics模型中信用等级转移的思想，构建了应收账款回收期内受信企业信用状况转移矩阵，并据此计算出企业信用VaR值和经济资本caR值，进而计算RAR0c比值，可为企业信用销售决策提供依据。通过将RAROC方法引入企业信用风险管理体系，可以对企业经营活动进行基于风险的绩效考核和业绩评价，以期提高企业信用风险管理水平。
关键词：信用风险管理；受险价值；经济资本；资本的风险调节收益率
责编：荣秀
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