经济学论文：双边国际贸易引力模型中地区生产率的经验研究

    内容提要:应用双边贸易引力模型,本文构造了由地理因素决定的我国各省区贸易开放度的工具变量,有效地克服了国际贸易的内生性问题。实证研究表明,国际贸易对我国地区劳动生产率有显着的促进作用,而且主要是通过全要素生产率和人力资本而不是物质资本来对劳动生产率起作用的。本文还发现,国际贸易对人力资本不同构成部分具有不同的影响作用。
　　关键词:国际贸易　引力模型　生产率　人力资本
        一、引　言改革开放以来,我国地区经济的生产率(劳均GDP)得到了巨大的发展,正是在这一时期,我国实施了对外开放的政策。因此,我们从直觉上认为,国际贸易是促进我国地区经济生产率的一个重要因素。然而,一个棘手的困难是需要处理国际贸易的内生性问题。因为生产率的增长伴随着国际贸易的增加,并不一定是国际贸易促进了生产率,有可能是生产率的增长带来了更多的国际贸易。理论上,关于国际贸易对经济增长的作用也有不同的看法。如Solow(1956)的新古典增长理论认为,经济增长由外生技术进步速度决定,因而国际贸易对增长不会起作用;Romer (1990)等新增长理论认为国际贸易会通过技术扩散促进增长;格罗斯曼、赫尔普曼(2002,第九章)认为,对外开放可能会由于抑制创新活动而带来产出增长的下降。因此,在没有确定的先验理论的支持下,如果不处理好国际贸易的内生性问题,我们就无法对生产率与国际贸易之间的关系做出正确的解释。
　　我国关于贸易与经济增长的研究成果已经有很多,如包群、许和连和赖明勇(2003)分析了五种贸易开放度指标与经济增长之间的关系,沈坤荣和李剑(2003)分析了国际贸易和国内贸易对我国产出的影响机制,林毅夫和李永军(2003)考察了出口对经济增长的直接和间接影响,这些文献为我们提供了有益的分析视角和研究基础。现有文献主要是对全国总体的时间系列分析,较少分析国际贸易与全国各个地区生产率的关系。目前,在全国总体的时间系列层次上还没有合适的工具变量来处理国际贸易的内生性问题。有些研究试图用Granger检验来判断二者之间的因果关系。然而,正如Harrison (1996)所说的,一个变量x是另一个变量y的Granger原因,并不能说明是x的变化导致了y的变化。他认为,现有的文献还没有解决它们的因果性问题。沈坤荣和李剑(2003)也说明了在我国用Granger分析的局限性。
　　最近,Frankel and Romer (1999)和Alcala and Ciccone (2004)用地理因素的工具变量对国际贸易的内生性问题作了较好的处理。地区和国家间的地理特征是独立于经济发展的,更具体地说,生产1232007年第8期率的增长不会对国土面积和地理距离产生影响。因而地理特征对经济增长来说具有严格外生性。
　　本文正是采用这种工具变量方法来研究国际贸易对我国各个省区生产率的影响,是将具体国家分析与横截面分析(cross section)相结合,使我们能够分析在中国这样一个保持连续高速增长的大国中,国际贸易与各省区生产率的实际因果关系和影响机制,因而是对现有文献的补充和扩展。
　　本文利用引力模型(gravity model of trade)分析了2005年我国30个省、自治区、直辖市(简称省区)与世界55个国家和地区双边贸易的拟合值,构造了各省区贸易开放度的工具变量。①随后分析了国际贸易对我国省区劳动生产率的影响,结果表明,国际贸易对省区生产率有显着的促进作用,即贸易开放度增加1个百分点,会导致劳动生产率的对数值增加1·64个百分点,这与Frankeland Romer (1999)对世界150个国家的估计值(1·97个百分点)非常近似。然后,我们分析了国际贸易对生产率的影响机制,用Hall and Jones (1999)的方法把劳动生产率分解为全要素生产率、资本产出比和人力资本三个部分,发现国际贸易主要是通过影响全要素生产率(1·58个百分点)和人力资本(0·26个百分点)来影响产出的。我们还发现国际贸易对人力资本不同构成部分的影响程度显着不同。下文的结构安排如下:第二部分是对工具变量的构造和实证模型的设定,第三部分是数据的说明,第四部分是实证结果和稳健性分析,第五部分分析了国际贸易影响劳动生产率的机制,第六部分是结论。
　　二、实证模型我们采用Frankel and Romer (1999)的模型来估计国际贸易对我国各个省区生产率的影响,即劳动生产率受到国际贸易(以贸易开放度来表示)和经济规模的影响。国际贸易衡量了一个省区与世界其他国家和地区的联系程度,经济规模则衡量了省区内部的经济贸易活动程度。
　　ln(Yi/Li) =β0+β1Openi+β2ln(Areai)+β3ln(Li)+εi(1)下标i表示我国各省区,ln(Y/L)i是省区i的劳均GDP的对数;Openi是指省区i的实际贸易开放度,即进出口总额占当年名义GDP的比值;Area和L分别代表各省区的国土面积和劳动力总数,它们用来表示各地区的经济规模的大小。②ε表示模型以外的因素的扰动。这里面积Area和劳动力L都是外生变量,不会受到劳动生产率变动的影响,在下文的稳健性检验里,我们会放松劳动力的外生性假定,用各省区1982年即改革开放初的人口总数做劳动力的工具变量,结果没有受到影响。
　　由于贸易开放度Open是一个内生变量,因此用OLS法估计(1)式得出的结果是有偏的,这就需要为贸易开放度构建一个工具变量,并采用两阶段最小二乘法(TSLS)来估计。我们沿用Frankeland Romer (1999)的双边贸易引力模型来构造工具变量,即首先估计下式(2):
　　ln(τij/Yi) =α0+α1ln(Dij)+α2ln(Areai)+α3ln(Areaj)+α4ln(Li)+α5ln(Lj)+α6Dumj+α7Dumj*ln(Dij)+α8Dumj*ln(Areai)+α9Dumj*ln(Areaj)+α10Dumj*ln*(Li)+a11Dumj*ln(Lj)+μij(2)等式(2)是一个对数线性的双边贸易引力模型,下标j表示与我国各省区进行国际贸易的其他国家。τij是省区i与国家j之间的双边贸易量,即进口与出口之和,Yi指省区i的国内生产总值,Dij表示它们之间的地理距离。Dumj是边界虚拟变量,与我国接壤的国家取值1,不与我国接壤的国家取值0。α7到α11是虚拟变量与其他变量的交叉项。彭国华:双边国际贸易引力模型中地区生产率的经验研究①②我们用各省区总人口代替劳动力时,本文的估计结果没有显着差异。
　　我们先前用2000年数据估计时,估计结果的数值大小与2005年略有变化,但基本结论是一样的。这也说明,用地理因素构造的工具变量具有稳健性,不随时间的变化而变化。本文的工具变量与Frankel and Romer (1999)的工具变量的一个区别是,Frankel and Romer(1999)估计了样本中所有国家两两之间的双边贸易,而本文仅估计了我国各省区与其他国家之间的双边贸易。这样处理能够简化估计过程,因为本文的主要目的是考察国际贸易对我国各地区的影响。
　　估计出等式(2)中的11个系数后,我们可以像Frankel and Romer (1999)一样,用等式(2)的拟合值的加总来构造各省区贸易开放度的工具变量Openfi,即Openfi=∑jexp(lnfit(τij/Yi)) (3)lnfit(τij/Yi)是省区i与世界其他国家和地区j的双边贸易拟合值。需要说明的是估计(2)式的省区是21个,国家是41个,它们是双边国际贸易数据缺失较少的省区和国家。有些省区没有公布详细的双边国际贸易数据,有些国家由于大部分省区数据不可得,它们没有包括进来。但是用等式(3)构造拟合值时,用的是30个省区和55个国家或地区,即构造了我国大陆地区除西藏以外的30个省区的工具变量。这些国家或地区分布在全球六大洲,能够代表我国各省区的国际贸易状况。①构造出工具变量后,我们就可以用TSLS来对等式(1)进行一致性估计,从而得出国际贸易对我国各省区劳动生产率(Yi/Li)的真实影响。