2018年自学考试《风险管理》全真模拟试题（13）

 　21公允价值的计量方式有哪几种?ABCD

　　A 直接使用可获得的市场价格

　　B 使用公认的模型估算市场价格

　　C 根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性

　　D 使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　E 根据资产获得时的历史成本

　　22以下关于久期缺口的论述正确的是：ACE

　　A　当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

　　B　当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

　　C　当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

　　D当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

　　E当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

　　23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：AC

　　A资产的到期期限

　　B资产的不同市场价值

　　C资产的到期收益率

　　D资产的现值

　　E资产的当期收益率

　　24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE

　　A　忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　B　缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

　　C　大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　D 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

　　E　缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

　　25操作风险的成因主要包括：ABCD

　　A　人员因素

　　B　内部流程

　　C　系统缺陷

　　D　外部因素

　　E　其他因素

　　26核心雇员流失的风险具体体现为：BCD

　　A 核心员工的知识/技能缺乏

　　B 缺乏足够后援/替代人员

　　C 相关信息缺乏共享和文档记录

　　D 缺乏岗位轮换机制

　　E 核心员工的欺诈行为

　　27操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?ABCD

　　A 数据/信息质量

　　B 违反系统安全规定

　　C 系统设计/开发的战略风险

　　D 系统的稳定性、兼容性、适宜性

　　E 系统开发、维护成本过高

　　28基本指标法的计算中涉及哪几个变量?ABC

　　A 前三年中各年为正的总收入

　　B 前三年中总收入为正数的年数

　　C 巴塞尔委员会专门设定的乘数因子

　　D 前三年的总收入

　　E 所计量的总的年数

　　29根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?ABC

　　A　董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

　　B　银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

　　C　银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

　　D　必须具备完善、健康的公司治理结构

　　E　必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

　　30商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?　ABCD

　　A　完善的公司治理结构

　　B健全的内部控制体系

　　C普及合规管理文化

　　D集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

　　E　强大的研发实力

　　31以下论述正确的是：AD

　　A　对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

　　B　对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

　　C　对商业银行而言，公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

　　D　对商业银行而言，公司/机构存款人对银行信用和利率水平很敏感

　　E　零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感

　　32商业银行经营中的三性原则是：ABC

　　A 盈利性

　　B 流动性

　　C 安全性

　　D 扩张性

　　E 竞争性

　　33衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到?BC

　　A 现金头寸指标

　　B 核心存款比例

　　C 贷款总额与总资产比率

　　D 流动资产与总资产比率

　　E 大额负债依赖度

　　34流动性风险预警的内部指标包括：ABCD

　　A 盈利水平

　　B 产品业务的风险水平

　　C 资产负债结构

　　D 资产负债质量

　　E 高官层人事更替

　　35以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?ABCDE

　　A　明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B　有明确记载的声誉风险管理流程及政策

　　C　深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　D　有明确记载的危机处理/决策流程

　　E　建设学习型组织

　　36国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是：ABCD

　　A　推行全面风险管理理念

　　B　改善公司治理

　　C　预先做好危机防范准备

　　D　确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

　　E　加强对声誉风险的量化分析

　　37银行监管的必要性原理可以概括为：ABCDE

　　A 公共性质论

　　B 利益冲突论

　　C 债券保护论

　　D 银行风险论

　　E适度竞争论

　　38银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则:ABCDE

　　A 准确性原则

　　B 可比性原则

　　C 及时性原则

　　D 持续性原则

　　E 保密性原则

　　39我国商业银行信用风险监管指标包括：ABCDE

　　A　不良资产率

　　B　不良贷款率

　　C　贷款损失准备率

　　D　单一客户授信集中度

　　E　预期损失率

　　40我国银行监管领域所依托的主要法律包括：ABCD

　　A　《银行业监督管理法》

　　B　《中国人民银行法》

　　C　《商业银行法》

　　D　《行政许可法》

　　E　《巴塞尔新资本协议》