2018年自学考试《风险管理》全真模拟试题（9）

 21以下关于相关系数的论述，正确的是：D

　　A　相关系数具有线性不变性

　　B　相关系数用来衡量的是线性相关关系

　　C　相关系数仅能用来计量线性相关

　　D　以上都正确

　　22信用转移矩阵所针对的对象是：C

　　A　客户评级

　　B　债项评级

　　C　既有客户评级，又有债项评级

　　D　以上都不对

　　23情景分析用于：B

　　A　测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

　　B　一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

　　C　着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

　　D　A和C

　　24资产证券化的作用在于：D

　　A 提高商业银行资产的流动性

　　B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

　　C 是一种风险转移的风险管理方法

　　D 以上都正确

　　25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?C

　　A　RAROC=贷款年收入/监管或经济资本

　　B　RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本

　　C　RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本

　　D　以上都不对

　　26以下属于客户评级的专家判断法的是：D

　　A　5Cs系统

　　B　5Ps系统

　　C　CAMELs系统

　　D　以上都是

　　27贷款定价中的风险成本是用来：A

　　A　抵销贷款预期损失

　　B　抵销贷款非预期损失

　　C　抵销贷款的预期和非预期损失

　　D　以上都不对

　　该条件是第28-29题的条件

　　已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿

　　28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：A

　　A 4亿

　　B 8亿

　　C 10亿

　　D 6亿

　　29 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：B

　　A 2亿

　　B 3亿

　　C 5亿

　　D 10亿

　　30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：C

　　A0.25

　　B0.14

　　C0.22

　　D0.3

　　31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：C

　　A0.01

　　B 0.012

　　C 0.018

　　D 0.03

　　32以下属于客户评级的专家判断法的是：D

　　A　5Cs系统

　　B　5Ps系统

　　C　CAMELs系统

　　D　以上都是

　　33绝对信用价差是指：B

　　A 不同债券或贷款的收益率之间的差额

　　B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

　　C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额

　　D 以上都不对

　　34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?C

　　A　RAROC=贷款年收入/监管或经济资本

　　B　RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本

　　C　RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本

　　D　以上都不对

　　35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C

　　A 定性分析法

　　B 定量分析法

　　C 定性和定量相结合的分析法

　　D 以上都不对

　　36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C

　　A 3%

　　B 10%

　　C 20%

　　D 50%

　　37金融资产的市场价值是指：B

　　A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值

　　B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

　　D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

　　38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?A

　　A 利率

　　B 汇率

　　C 股票指数

　　D 商品价格指数

　　39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C

　　A 收益率曲线风险

　　B 期权性风险

　　C 重新定价风险

　　D 基准风险

　　40以下业务中包含了期权性风险的是：C

　　A　活期存款业务

　　B　房地产按揭贷款业务

　　C　附有提前偿还选择权条款的长期贷款

　　D　结算业务

　　该条件为41-43题的条件

　　如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示

　　固定利率融资成本 浮动利率融资成本

　　A企业 10% LIBOR+2%

　　B企业 8% LIBOR+1%