2018年自学考试《风险管理》全真模拟试题（7）

 　　26.以下(　　)属于我国针对商业银行流动性所规定的指标。

　　A.存贷款比例指标

　　B.资产流动性指标

　　C.中长期贷款比例指标

　　D.拆借资金比例指标

　　E.短期贷款比例指标

　　27.下列属于市场风险的有(　　)。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.违约风险

　　D.汇率风险

　　E.商品风险

　　28.国家风险可分为(　　)。

　　A.政治风险

　　B.信用风险

　　C.社会风险

　　D.经济风险

　　E.操作风险

　　29.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有(　　)。

　　A.权益资本

　　B.公开储备

　　C.重估储备

　　D.普通贷款储备

　　E.混合型债务工具

　　30.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有(　　)。

　　A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

　　B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

　　C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息

　　D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴

　　E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

　　31.战略风险来自(　　)。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B.商业银行经营目标不能按时实现

　　C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　D.为实现目标所需要的资源匮乏

　　E.整个战略实施过程的质量难以保证

　　32.市场风险报告的内容包括(　　)。

　　A.对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析

　　B.市场风险管理政策和程序的遵守情况

　　C.内部和外部审计情况

　　D.市场风险经济资本分配情况

　　E.潜在市场风险预测

　　33.现在越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，资本配置的方法主要有(　　)。

　　A.黄金分割法

　　B.自下而上法

　　C.自上而下法

　　D.经济增加值法

　　E.收益率法

　　34.商业银行的法人信贷业务包括(　　)。

　　A.法人客户贷款业务

　　B.贴现业务

　　C.个人生产经营贷款

　　D.商业银行承兑汇票业务

　　E.个人购房贷款

　　35.个人信贷业务的操作风险成因一般包括(　　)。

　　A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足

　　B.内控制度不完善，业务流程有漏洞

　　C.管理模式不科学，经营层次过低而缺乏约束

　　D.个人信用体系不健全

　　E.以上说法均不正确

　　36.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括(　　)。

　　A.商业银行应保持公司治理的透明度

　　B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用

　　C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

　　D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

　　E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

　　37.商业银行内部控制包括的主要要素有(　　)。

　　A.内部控制环境

　　B.风险识别与评估

　　C.内部控制措施

　　D.信息交流与反馈

　　E.监督、评价与纠正

　　38.商业银行风险监测的具体内容包括(　　)。

　　A.开发风险计量模型

　　B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

　　C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

　　D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

　　E.调整高风险授信限额

　　39.商业银行风险管理部门的主要职责有(　　)。

　　A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

　　B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告

　　C.负责核准复杂金融产品的定价模型

　　D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估

　　E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用

　　40.风险文化一般由(　　)三个层次组成。

　　A.风险管理理念

　　B.风险模型

　　C.制度

　　D.知识

　　E.内部控制