2014年风险管理考试大纲

2014年风险管理考试大纲 2014-06-30 09:50:13 教师招聘网金融人网 来源：银行从业资格考试网 【导读】考试目的 通过本科目考试，考查从业人员对商业银行风险管理主要策略的掌握，分析和判断监管部门、市场约束对商业银行控制风险的保障作用。考察从业人员对商业银行所面临的八大类主要风险的识别与计量、评估与报
考试目的

通过本科目考试，考查从业人员对商业银行风险管理主要策略的掌握，分析和判断监管部门、市场约束对商业银行控制风险的保障作用。考察从业人员对商业银行所面临的八大类主要风险的识别与计量、评估与报告、监测与控制9.

考试内容

一、风险管理内容

（一）风险与风险管理的主要内容；

（二）商业银行风险的主要类别：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险；

（三）商业银行风险管理的主要策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿；

（四）商业银行的风险与资本；

（五）风险管理的数理基础、分析与运用；

二、商业银行风险管理的基本架构

（一）商业银行风险管理环境；

（二）商业银行风险管理组织及其职责；

（三）商业银行风险管理流程；

（四）商业银行风险管理信息系统。

三、信用风险管理

（一）信用风险识别的主要内容和方法；

（二）信用风险计量；

（三）信用风险监测与报告；

（四）信用风险控制；

（五）信用风险资本计量。

四、市场风险管理

（一）市场风险识别的主要内容和特征；

（二）市场风险计量；

（三）市场风险监测与控制；

（四）市场风险资本计量方法；

（五）交易对手信用风险的计量和管理。

五、操作风险管理

（一）操作风险的主要内容和特征；

（二）操作风险评估；

（三）操作风险控制；

（四）操作风险监控与报告；

（五）操作风险资本计量。

六、流动性风险管理

（一）流动性风险识别；

（二）流动性风险评估；

（三）流动性风险监测与控制。

七、其他风险管理

（一）国别风险管理的内容及基本做法；

（二）声誉风险管理的内容及基本做法；

（三）战略风险管理的内容及基本做法。

八、风险评估与资本评估

（一）全面风险与资本评估程序的内容；

（二）风险评估的内容、流程和最佳实践；

（三）压力测试的内容和做法；

（四）资本评估：资本功能与分类，资本规划的主要内容和流程

（五）资本充足评估报告的基本内容

九、银行监管与市场约束

（一）监管机构的监督检查

（二）市场约束机制。

如本考试教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。

本考试大纲和考试教材是2014年及以后一个时期考试命题的依据，也是应考人员备考的重要资料，考试范围限定于大纲范围内，但不局限于教材内容。