2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷

 1.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。

A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆 B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险 C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响 D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难 2.目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.声誉风险 3.某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。 A.0.05 B.0.10 C.0.15 D.0.20 4.根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。 A.0 B.50% C.75% D.100% 5.下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是( )。 A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产 B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得 6.风险评级的程序是( )。 A.制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案 B.收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案 C.制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果 D.整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果 7.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。 A.失误树分析方法 B.资产财务状况分析法 C.制作风险清单 D.情景分析法 8.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理、控制措施可以采取( )。 A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式 B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式 C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式 D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式 9.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值 10.银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。 A.现金流分析 B.久期分析法 C.缺口分析法 D.情景分析 11.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。 A.操作风险 B.战略风险 C.国家风险 D.信用风险 12.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。 A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段 13.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( ) A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性 C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性 14.不是新巴塞尔协议中三大约束的是( )。 A.最低资本金要求 B.监管部门的监督检查 C.市场纪律约束 D.信息披露监管 15.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。 A.是商业银行已经预计到将会发生的损失 B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D.是信用风险损失分布的方差 16.商业银行的核心竞争力是( )。 A.吸存放贷 B.支付中介 C.货币创造 D.风险管理 17.风险是指( )。 A.损失的大小 B.损失的分布 C.未来结果的不确定性 D.收益的分布 18.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。 A.高风险低收益、低风险高收益 B.高风险高收益、低风险低收益 C.高风险高收益 D.低风险低收益 19.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。 A.确定型随机变量和不确定型随机变量 B.跳跃型随机变量和连贯型随机变量 C.离散型随机变量和跳跃型随机变量 D.离散型随机变量和连续型随机变量 20.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。 A.25.0% B.20.0% C.21.0% D.22.0% 参考答案及详解 一、单项选择题。 1.B【解析】略。 2.A【解析】略。 3.C【解析】违约概率=1-(1+一年期无风险的年收益率)/(1+零息债券承诺的利息)。 4.D【解析】略。 5.D【解析】两部分，一部分是按市价计算出的重置资本，另一部分由账面的名义本金乘以固定系数获得。 6.B【解析】无论什么评估工作，收集信息是第一步。 7.C【解析】制作风险清单是银行识别风险最基本的方法;失误树分析用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不当行为;资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险;情景分析法是识别潜在风险。 8.D【解析】略。 9.C【解析】分散性风险管理部门自身不一定要包含完善的风险管理功能。 10.D【解析】A、B、C都是根据已知数据分析短期内或当前银行状况的方法。 11.C【解析】政治风险、社会风险、经济风险属于国家风险。 12.A【解析】B项是20世纪60年代以前;C项是20世纪60年代;D项是20世纪70年代。 13.C【解析】略。 14.D 15.D【解析】D项中应是期望而非方差。 16.D【解析】常识，考生要熟悉。 17.C【解析】考查风险的定义，常考题型。 18.B【解析】风险收益匹配的原则。 19.D【解析】略。 20.D【解析】先算出各资产占总投资的比例，再以此比例来对收益率加权平均。