2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷含答案解析（二）
来源：长理培训发布时间：2019-05-14 23:12:00
A 18%
B 25%
C 20%
D 22%
正确答案：A
解析：
(8-6-0.2)/10=18%
单选题(当前11/136题)
如果商业银行信贷资产分散负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。
A 不变
B 降低
C 负相关
D 增加
正确答案：B
解析：
若信贷资产分散投资于负相关或弱相关的行业，则总体风险会降低。
单选题(当前12/136题)
商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与( )进行比较。
A 压力测试结果
B 市场风险资本要求
C 压力风险价值
D 每日损益
正确答案：D
解析：
返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
单选题(当前13/136题)
在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是( )。
A 资本金规模和流动性管理水平
B 资本金规模和风险管理水平
C 盈利能力和流动性管理水平
D 盈利能力和风险管理水平
正确答案：B
解析：
在商业银行的经营管理过程中，资本金规模和风险管理水平是两个决定风险承担能力的重要因素。
单选题(当前14/136题)
下列关于商业银行评级验证的表述中，正确的是( )。
A 验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性
B 验证工作应随着银行风险管理手段的改进和经营环境的变化而调整
C 验证主要由监管当局负责
D 各家银行所采用的验证方法应当统一
正确答案：B
解析：
验证因商业银行资产组合的特征和所面临的市场环境而异，没有普遍适用的验证方法。
单选题(当前15/136题)
商业银行的( )有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A 业务部门
B 风险管理部门
C 高级管理层
D 董事会下设的风险管理委员会
正确答案：C
解析：
高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。
单选题(当前16/136题)
某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。
A 2.5%
B 2%
C 2.94%
D 3.33%
正确答案：C
解析：
预期损失率=预期损失/资产风险暴露=2.94%。
单选题(当前17/136题)
巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A 资本充足率
B 经济资本
C 央行票据
D 存款准备金
正确答案：B
解析：
巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
单选题(当前18/136题)
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1700亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从4%上升到4.5%，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
A 减少33.02亿元
B 增加33.02亿元
C 减少33.17亿元
D 增加33.17亿元
正确答案：C
解析：
资产价值变化=-62000(4.5%-4%)/(1+4%)=-57.69;负债价值变化=-31700(4.5%-4%)/(1+4%)=-24.52，总价值=-57.69-(-24.52)=-33.17
单选题(当前19/136题)
2005年12月8日，瑞穗证券交易员 接到客户以61万日元(约合4.19万元人民币)的价格卖出1股JCom公司的股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。这 时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这一警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由 于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本证券结算机构正式决定按照每股912万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司 的损失达到了400多亿日元。在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有( )。①人员因素 ②内部流程 ③系统缺陷 ④外部事件
A ①③④
B ①③
C ①②
D ①②③④
正确答案：D
解析：
本案例风险成因分析： 1、从人员因素来看，员工操作失误、工作技能反乏和缺乏工作责任心是导致失误的主要原因;2、从内部流程来看，系统出现警告但缺乏必要的控制措施，导致交 易被放行;3、从系统缺陷来看，由于系统运行不稳定，经常出现输入有误的警告，造成交易员思想麻痹;4、从外部因素来看，证券交易所交易系统的缺陷导致交 易未能取消，不得不强制交割，最终形成实际损失。
湘公网安备:43011102000856号 
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