2019年初级银行从业《风险管理》巩固试题及答案解析(1)

 一、单选题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　1.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

　　A.资产规模和商业银行的风险管理水平 B.资本金规模和商业银行的盈利水平

　　C.资产规模和商业银行的盈利水平 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　【答案】D

　　2.下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。

　　A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

　　B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

　　C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

　　D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

　　【答案】A

　　3.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

　　A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段

　　C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段

　　【答案】D

　　4.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。

　　A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

　　B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

　　C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

　　D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

　　【答案】C

　　5.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

　　A.企业的资产规模 B.企业的目标

　　C.全面风险管理要素 D.企业的各个层级

　　【答案】A

　　6.下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。

　　A.收益率与价格反向变动 B.价格变动的程度与久期的长短有关

　　C.久期越长，价格的变动幅度越大 D.久期公式中的D为修正久期

　　【答案】D

　　7.在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制订风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。

　　A.高级管理层 B.董事会

　　C.监事会 D.股东大会

　　【答案】A

　　8.风险文化的精神核心是( )。

　　A.风险管理理念 B.知识

　　C.制度 D.内部控制

　　【答案】A

　　9.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。

　　A.风险管理的目标是消除风险

　　B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略

　　C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

　　【答案】A

　　10.商业银行通过制订一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。

　　A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正 B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制

　　C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范 D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

　　【答案】A

　　11.如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。

　　A.-1 B.1

　　C.-0.1 D.0.1

　　【答案】C

　　12.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。

　　A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆

　　B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险

　　C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响

　　D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难

　　【答案】B

　　13.目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

　　A.信用风险 B.市场风险

　　C.操作风险 D.声誉风险

　　【答案】A

　　14.某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

　　A.0.05 B.0.10

　　C.0.15 D.0.20

　　【答案】C

　　15.下列关于担保的说法，不正确的是( )。

　　A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

　　B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有

　　C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

　　D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

　　【答案】B

　　16.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。

　　A.必须自行估计每笔债项的违约损失率

　　B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率

　　C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率

　　D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

　　【答案】C

　　17.由经济学家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。

　　A.债项评级 B.市场风险评级

　　C.操作风险评级 D.国家风险主权评级

　　【答案】D

　　18.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。

　　A.经营绩效类指标 B.风险可控类指标

　　C.资产质量类指标 D.审慎经营类指标

　　【答案】B

　　19.下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

　　A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

　　B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

　　C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

　　D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

　　【答案】A

　　20.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。

　　A.合理，可以用利润来偿还贷款 B.合理，可以给银行带来利息收入

　　C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降

　　【答案】C