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2019银行从业考试《风险管理》模拟试题（3）

来源：长理培训发布时间：2019-05-02 20:49:37

单选题

1.关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是( ) 。

A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值

B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

2.影响期权价值的主要因素不包括( ) 。

A.标的资产的市场价格和期权的执行价格

B.期权的到期期限

C.市场利率

D.即期市场价格的变化

3.利用 5 年期政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，当收

益率曲线变陡时，该 10 年期政府债券多头头寸的经济价值会( ) 。

A.上升

B.下降

C.不变

D.难以判断

4.( )确立了银行资本监管新标杆和新高度。

B.第二版巴塞尔协议

C.第三版巴塞尔协议

D.第四版巴塞尔协议

5.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( ) 。

A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

C.资产的久期越长，资产的利率风险越大

D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

责编：杨丽梅

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