2019年银行从业资格风险管理模拟练习-判断题(1-10)
来源：长理培训发布时间：2019-04-20 18:10:39
1.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。( )
正确答案:错误
解析:根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合具有降低非系统风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。
2.监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。 ( )
正确答案:正确
解析:现场检查对银行风险管理有保护和促进作用。监管机构通过现场检查，对商业银行正当的、合法的经营活动以及先进的管理操作做法予以肯定并予以保护，同时针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。
3.贷款五级分类主要用于贷前审批。( )
正确答案:错误
解析:主要用于贷后管理。
4.对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性。因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。( )
正确答案:错误
解析:通过压力测试是为了能估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对银行造成的潜在损失。
5.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )
正确答案:错误
解析:风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。
6.分散型的商业银行需要建立完善的风险管理部门。( )
正确答案:错误
解析:集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持。分散型的商业银行不需要建立完善的风险管理部门，因此可以考虑将数据分析、技术支持、价格确认等风险管理职能外包给专业服务供应商。
7.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越小。( )
正确答案:错误
解析:一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素越多。
8.交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。( )
正确答案:错误
解析:表外资产也适用。
9.商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。 ( )
正确答案:错误
解析:银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法，包括定性评估、定量检验两个方面，并定期对验证工具进行更新。验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。
10.商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。( )
正确答案:错误
解析:商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。
湘公网安备:43011102000856号 
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