2019年初级银行从业《风险管理》模拟题（17）
来源：长理培训发布时间：2019-04-20 13:24:19
1巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )
A. 系统风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 战略风险
E. 声誉风险
2商业银行信息具体披露的内容和要求可按( )来确定。
A. 安全性
B. 全面性
C. 流动性
D. 效益性
E. 及时性
3下列属于商业银行产晶线的是( )
A. 交易和销售
B. 零售银行业务
C. 公开市场业务
D. 资产管理
E. 贴现率
4下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?( )
A.借款人的个人品德
B.企业的资本金
C.借款人未来现金流量的变动趋势
D.借款人提供的抵押品价值
E.借款人的利率水平
5风险规避策略的实施成本主要在于( )的支出。
A. 人员工资
B. 风险分析
C. 经济资本配置
D. 风险补偿
E. 风险转移
6商业银行内部控制的主要原则包括( )
A. 全面
B. 审慎
C. 有效
D. 独立
E. 安全
7公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列( )方面。
A. 董事会是商业银行的最高风险管理机构
B. 董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
C. 董事会是我国商业银行所特有的机构
D. 风险管理总监应当是董事会成员
E. 董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平
8针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括( )
A. 资本充足性
B. 资产质量
C. 管理水平
D. 盈利水平
E. 流动性
9监事会监督和测评的方式包括( )
A. 检查与调研
B. 调阅文件
C. 访谈座谈
D. 列席会议
E. 监督测评
10下列属于利率敏感性缺口模型缺陷的有( )
A. 未考虑银行资产的内在价值变动情况
B. 银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性
C. 如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失
D. 资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化
E. 未考虑到利率变动的两面性
11以下哪些属于商业银行的代理业务?( )
A. 代理商业银行业务
B. 代理保险蛾务
C. 代理证券业务
D. 代收代付业务
E. 代理政策性业务
12如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )
A.同业拆入一笔款项
B.减少非核心贷款
C.加强与长期存款客户的关系
D.寻求央行的紧急支援
E.维持良好的公共关系
13我国商业银行公司治理的要求主要包括( )
A. 建立、健全以董事会为核心的监督机制
B. 建立完善的信息报告和信息披露制度
C. 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
D. 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
E. 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
14中国银行业监督管理委员会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括哪几项内容?()
A. 商业银行账号提供的贷款业务
B. 商业银行的中间业务
C. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
D. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E. 为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸
15在商业银行对操作风险的监测中，选择关键风险指标应遵循的原则包括( )
A. 及时性
B. 可测量性
C. 风险敏感性
D. 实用性
E. 相关性
16有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提
供，其内容应主要包括( )
A. 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
B. 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
C. 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
D. 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
E. 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
17新发生不良贷款的外部原因包括( )
A. 违反贷款授权授信规定
B. 企业经营管理不善或破产倒闭
C. 企业逃废银行债务
D. 企业违法违规
E. 地方政府行政干预
18风险报告的综合报告应反映的主要内容包括( )
A. 加强风险管理的建议
B. 风险应对策略及具体措施
C. 分类风险状况及变化原因分析
D. 重大风险事项管理
E. 辖内各类风险总体状况及变化趋势
19下列关于远期和期货的说法，正确的有( )
A. 远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产
B. 期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产
C. 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D. 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险
E. 远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
20操作风险关键指标包括( )
A. 人员风险指标
B. 流程风险指标
C. 内部风险指标
D. 外部风险指标
E. 系统风险指标
1.B,C,D,E,
解析：BCDE【解析】巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类，是按诱发风险的原因分类的
2.A,C,D,
解析：ACD【解析】商业银行具体披露的内容和要求可按安全性、流动性和效益性三个方面确定
3.A,B,D,
解析：ABD【解析】根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，八类商业银行产品线分别是零售银行业务、商业银行业务、公司金融、代理业务、交易和销售、支付和结算、资产管理和零售经济。故选ABD
4.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。A项属于品德;B项属于资本;C项属于还款能力;D项属于抵押;E项属于经营环境。故选ABCDE
5.B,C,
解析：BC【解析】风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出。因此本题B、C选项正确
6.A,B,C,D,
解析：ABCD【解析】本题考查商业银行内部控制的主要原则，包括全面、审慎、有效、独立的原则
7.A,D,E,
解析：ADE【解析】负责识别、计量、监测和控制各种风险的是离级管理层，所以B选项错误;监事会是我国商业银行所特有的机构，所以C选项错误
8.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】骆驼(CAMEL)体系包括资本充足性、资产质量、管理水平、盈利水平、流动性
9.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督和测评
10.B,E,
解析：BE【解析】利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：敏感性缺口分析的精确性值得怀疑;利率预测在现实中往往准确率不高，短期利率则更难预测;银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性;增加管理成本;未考虑到利率变动的两面性;实际中，负债利率支出的变化…般快于资产利率收人的变化
11.A,B,C,D,E,
解析：暂无
12.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】A、B、D三项可以弥补现金流量的不足;E项有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更糟;C项可以维护和客户的关系，防止挤兑的发生。故选ABCDE
13.B,C,D,E,
解析：BCDE【解析】我国商业银行公司治理的要求。主要内容包括：(1)完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序;(2)明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务;(3)建立、健全以监事会为核心的监督机制;(4)建立完善的信息报告和信息披露制度;(5)建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
14.C,D,E,
解析：CDE【解析】为了督促商业银行设立交易账户，加强市场风险管理和市场风险资本监管。中国银行业监督管理委员会下发的《商业银行资本充足率管理办法》第二十九条规定了交易账户的三项内容。本题中C、D、E是正确选项
15.B,C,D,E,
解析：BCDE【解析】选择关键风险指标应遵循四个原则：相关性、可测量性、风险敏感性和实用性
16.A,B,C,D,E,
解析：ABCDE【解析】市场风险报告应当包括以下全部或部分内容：按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平;按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸;市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况对于市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;盈亏情况;市场风险管理政策和程序的遵守情况;对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议;市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理等，五个选项均正确
17.B,C,D,E,
解析：BCDE【解析】外部原因就是银行之外的因素，A项是银行内部操作出现问题
18.A,B,C,E,
解析：ABCE【解析】综合报告应反映以下主要内容：(1)辖内各类风险总体状况及变化趋势;(2)分类风险状况及变化原因分析;(3)风险应对策略及具体措施;(4)加强风险管理的建议
19.C,D,E,
解析：CDE【解析】远期合约中交易时间是确定的，期货合约交易价格是确定的，所以选项A、B说法都有 错误
20.A,B,D,E,
解析：ABDE【解析】操作风险奖键指标包括：人员风险指标(如从业年限、人均培训费用、客户投诉占比等)、流程风险指标(交易结果与核算结果差异、前后台交易不匹配等)、系统风险指标(如系统故障时间、系统数量等)和外部风险指标(如反洗钱警报数占比等)。
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