2019年证券从业资格考试金融市场基础知识强化练习题2

 

11.货币市场基金是仅以货币市场工具为投资对象的一种基金，其投资对象期限较短，一般在()年以内。

 

A.1

 

B.2

 

C.3

 

D.5

 

12.金融期权的主要风险指标 Delta=(

 

A.期权价格变化/期权标的证券价格变化

 

B.期权标的证券变化/期权价格变化

 

C.期权价格变化/无风险利率变化

 

D.无风险利率变化/期权价格变化

 

3.下列关于金融期权的说法错误的是()。

 

A.波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系

 

B.到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系

 

C.标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系

 

D.市场无风险利率与认沽期权为正相关关系，与认购期权为负相关关系

 

14.按照持有人权利的性质不同，可将权证分为()。

 

A.股权类权证、债券类权证以及其他权证

 

B.认股权证和备兑权证

 

C.认购权证和认沽权证

 

D.平价权证、价内权证和价外权证

 

15.()描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。

 

A.名义值法

 

B.敏感性分析方法

 

C.波动性测量

 

D.VAR 方法

 

16.按照风险因素划分，金融风险不包括()。

 

A.经济风险

 

B.市场风险

 

C.信用风险

 

D.流动性风险

 

17.全面的风险管理的含义不包括()。

 

A.全过程的风险管理

 

B.全部风险的管理

 

C.全方位的管理

 

D.全天候的管理

 

18.通过金融理论的发展、金融市场的规范、智能性的管理媒介，金融风险可以得到有效的预测和控制。这说明金融风险具有()。

 

A.扩散性

 

B.加速性

 

C.可管理性

 

D.不确定性

 

19.下列有关证券除权除息的说法，错误的是()。

 

A.除息是指证券不再含有最近已宣布发放的股息

 

B.除权是指证券不再含有最近已宣布的送股、配股及转增权益

 

C.从理论上说，除权日股票价格应按送股、配股或转增比例相应上涨

 

D.从理论上说，除息日股票价格应下降与每股现金股利相同的数额

 

20.衡量一个证券投资基金经营业绩的主要指标是()。

 

A.基金资产总值

 

B.基金负债

 

C.基金份额净值

 

D.基金资产净值

 

1.【答案】B

 

【解析】影响国债销售价格的因素。从市场利率方面来说，市场利率趋于下降，就为承销商确定销售价格拓宽了空间;市场利率趋于上升，就限制了承销商确定销售价格的空间，A 项错误。在国债承销中，承销商可获得其承销金额一定比例的手续费收入，C 项错误。另外，国债销售价格一般不低于承销商与发行人的结算价格;反之，就有可能发生亏损，D 项错误。

 

2.【答案】C

 

【解析】地方政府一般债券期限。

 

3.【答案】A

 

【解析】企业集团财务公司发行金融债券应该具备的条件。

 

4.【答案】C

 

【解析】金融债券发行的担保要求。发行金融债券，对于商业银行设立的金融租赁公司，资质良好但成立不 3 年的，应由具有担保能力的担保人提供担保。商业银行发行金融债券没有强制性担保要求。

 

5.【答案】B

 

【解析】考查股票基金的概念，及与相似概念辨析。根据中国证监会对基金类别的分类标准，80%以上的基金资产投资于股票的，为股票基金。

 

6.【答案】B

 

【解析】考查募集基金后验资的时间限制。

 

7.【答案】C

 

【解析】考查不同类型基金的认购费率。

 

8.【答案】B

 

【解析】考查基金认购和申购的概念区分。

 

9.【答案】C

 

【解析】考查基金的申购、赎回原则。

 

10.【答案】C

 

【解析】考查中国金融期货交易所交易规则相关知识。

 

11.【答案】A

 

【解析】考查货币市场基金的期限，一般 1 年以内，包括银行短期存款、国库券、公司短期债券、银行承兑票据等。

 

12.【答案】A

 

【解析】考查金融期权的主要风险指标。Delta 值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化。

 

13.【答案】D

 

【解析】考查金融期权的主要风险指标。市场无风险利率与认购期权为正相关关系，与认沽期权为负相关关系。

 

14.【答案】C

 

【解析】考查权证的分类，按照权证行权的基础资产或标的资产，可将权证分为股权类权证、债券类权证以及其他权证。按照权证行权所买卖的标的股票来源不同，可分为认股权证和备兑权证。按照持有人权利的性质不同，权证分为认购权证和认股权证。按照权证的内在价值，可分为平价权证、价内权证和价外权证。按照权证持有人行权的时间不同，可以将权证分为美式权证、欧式权证、百慕大式权证等。

 

15.【答案】D

 

【解析】考查风险管理方法。

 

16.【答案】A

 

【解析】考查风险的分类。按照风险因素，可将金融风险分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等类型。

 

17.【答案】D

 

【解析】全面的风险管理有四个方面的含义：(1)全过程的风险管规;(2)全部风险的管埋;(3)全方位的管理;(4)全面有效的组织措施。

 

18.【答案】C

 

【解析】金融风险的有效管理性指通过金融理论的发展、金融市场的规范、智能性的管理媒介，金融风险可以得

 

到有效的预测和控制。

 

19.【答案】C

 

解析：从理论上说，除息日股票价格应下降与每股现金股利相同的数额;除息日股票价格应按送股，配股或转增比例相应下降。但是，实践中，除息除权后，股价变化与理论价格之间通常会存在差异。

 

20.【答案】C

 

【解析】基金份额净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据、一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金份额价格也随之提高。