【初级银行从业】2020初级银行从业《风险管理》第四章 练习题：（6）

　　1.（多选题）下列关于银行利率风险的说法，正确的有()。

　　A.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　B.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　C.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

　　D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

　　E.如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

　　2.（多选题）下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。

　　A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配

　　B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

　　C.在进行敞口分析时，银行只需要分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口

　　D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分

　　E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

　　3.（多选题）下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有()。

　　A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

　　C.可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

　　D.不存在模型风险

　　E.计算量很大，且准确性地提高速度较慢

　　4.（多选题）下列关于久期的说法，正确的有()。

　　A.久期也称持续期

　　B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

　　C.久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷y)

　　D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

　　5.（多选题）下列关于久期缺口的说法，正确的有()。

　　A.久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期

　　B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强

　　C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低

　　D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著

　　E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

　　【正确答案】

　　1.ABCE

　　2.ABDE

　　3.ABCE

　　4.ABDE

　　5.ACDE