银行考试2021-01-13

下列关于期货交易价格发现功能的说法正确的有（）。

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除了制作风险清单外，常用的风险识别方法还有（）。

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外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是。

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一银行2006年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为。

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是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

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某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定 价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所 面临的市场风险不包括。

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1年期的2亿人民币的定期存款利率为4％，目前，1年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％ 的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0％，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿 元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差 为。

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下列不属于商品价格风险的是。

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即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成？

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是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

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《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照定价。

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是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

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缺口分析和久期分析采用的都是敏感性分析。

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一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为。

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在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为。

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期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是。

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某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过，卖出美元，买入日元，满足对外日元的需求。

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关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是。

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下列关于收益率的说法不正确的是。

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关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是。

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对于总敞口头寸的理解不正确的是。

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若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为。

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关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是。

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假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为。

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关于VaR的说法错误的是。

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