【习题】根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。

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• 1【习题】下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。

  　　A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

  　　B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

  　　C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

  　　D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

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• 2【习题】测量银行流动性状况的指标包括( )。

  　　A.现金头寸指标

  　　B.核心存款比例

  　　C.贷款总额与总资产的比率

  　　D.以上都是

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• 3【习题】下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。

  　　A.行业盈亏系数

  　　B.行业产品产销率

  　　C.行业销售利润率

  　　D.行业资本积累率

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• 4【习题】( )准入是银行监管的首要环节。

  　　A.市场

  　　B.机构

  　　C.业务

  　　D.高级管理人员

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• 5【习题】下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求

  　　A.置信水平采用99%的双尾置信区间

  　　B.持有期为10个营业日

  　　C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

  　　D.至少每3个月更新一次数据

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• 6【习题】根据ERM框架，三个维度分别是指( )。

  　　A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素

  　　B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级

  　　C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素

  　　D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

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• 7【习题】假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对

  　　A.3

  　　B.0.33

  　　C.0.75

  　　D.0.25

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• 8【习题】监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。

  　　A.风险识别和评估评价

  　　B.风险规避评价

  　　C.监督与纠正评价

  　　D.信息交流与反馈评价

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• 9【习题】下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。

   
  　　A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

  　　B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

  　　C.资产的久期越长，资产的利率风险越大

  　　D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

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• 10【习题】下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。

  　　A.战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手

  　　B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一

  　　C.战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面

  　　D.最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案

  
  

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