【习题】马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。

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• 1【习题】根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( )。

  　　A 不应集中于同一业务

  　　B 不应集中于同一性质借款人

  　　C 不应集中于同一国家借款人

  　　D 可以与其他商业银行组成银团贷款

  　　E 应当使自己的授信对象多样化

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• 2【习题】下列关于因果分析模型的说法，不正确的有( )。

  　　A 由邓肯·威尔逊开发

  　　B 用于分析检验损失事件与风险诱因

  　　C 是定性分析

  　　D 运用了VAR技术对操作风险进行计量

  　　E 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

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• 3【习题】常用的风险识别方法有( )。

  　　A 专家调查列举法

  　　B 高级计量法

  　　C 情景分析法

  　　D 分解分析法

  　　E 制作风险清单

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• 4【习题】下列关于RAROC的说法，正确的有( )。

  　　A RARDC=税后净利润÷账面资本

  　　B RAROC=税后净利润÷经济资本

  　　C RAROC是经风险调整的收益率

  　　D RAROC是未经风险调整的收益率

  　　E RAROC=税后净利润-资本成本

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• 5【习题】影响违约损失率的主要因素包括( )。

  　　A 清偿优先性

  　　B 抵押品

  　　C 借款企业的资本结构

  　　D 公司所在行业

  　　E 当前经济处于繁荣还是萧条

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• 6【习题】贷款重组可以采取的措施有( )。

  　　A 减少贷款额度

  　　B 调整贷款利率

  　　C 增加控制措施

  　　D 调整信贷产品

  　　E 调整信贷业务的期限

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• 7【习题】现场检查的重点内容有( )。

  　　A 市场风险敏感度

  　　B 业务经营的合法合规性

  　　C 资产质量

  　　D 管理水平和内部控制

  　　E 风险状况和资本充足性

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• 8【习题】下列关于信用价差的说法，正确的有( )。

  　　A 以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率

  　　B 信用价差增加表明贷款信用状况恶化

  　　C 信用价差减少表明贷款信用状况恶化

  　　D 信用价差增加表明贷款信用状况改善

  　　E 信用价差减少表明贷款信用状况改善

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• 9【习题】贷款定价通常由( )等因素决定。

  　　A 资本成本

  　　B 经营成本

  　　C 风险成本

  　　D 债务成本

  　　E 股权成本

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• 10【习题】影响期权价值的主要因素包括( )。

  　　A 标的资产的市场价格

  　　B 期权的执行价格

  　　C 期权的到期期限

  　　D 标的资产价格的波动率、货币利率

  　　E 标的资产历史平均收益率

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