【习题】在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是( )。

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• 1【习题】下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

  　　A 不能预测突发事件的风险

  　　B 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

  　　C 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

  　　D 充分度量了非线性金融工具的风险

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• 2【习题】根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。

  　　A 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

  　　B VaR的计算采用99%的双尾置信区间

  　　C 持有期为10个营业日

  　　D 附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间

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• 3【习题】下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是( )。

  　　A 专家判断法

  　　B 信用评分模型

  　　C 违约概率模型

  　　D Credit Risk+模型

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• 4【习题】根据《巴塞尔新资本协议》，下列关于违约的说法，不正确的是( )。

  　　A 债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约

  　　B 如果银行认定除非采取变现抵(质)押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约

  　　C 如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件

  　　D 如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级

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• 5【习题】某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司

  　　A 0.79

  　　B 0.94

  　　C 1.45

  　　D 1.86

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• 6【习题】下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是( )。

  　　A 风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致

  　　B 能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

  　　C 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

  　　D 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求

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• 7【习题】( )对战略风险管理的结果负有最终责任。

  　　A 董事会

  　　B 高级管理层

  　　C 风险管理部门

  　　D 董事会和高级管理层

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• 8【习题】巴塞尔委员会在( )颁布了《加强银行机构公司治理》，并于2006年2月重新修订。

  　　A 1996年9月

  　　B 1999年9月

  　　C 1996年6月

  　　D 1999年6月

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• 9【习题】( )应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。

  　　A 董事会

  　　B 高级管理层

  　　C 董事会和高级管理层

  　　D 总经理

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• 10【习题】下列不属于银行信息披露的构成部分的是( )。

   
  　　A 资产负债表

  　　B 损益表

  　　C 银行职工变动

  　　D 部分公司治理情况

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