【习题】风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对( )造成的最大损失。

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  　　A.一个月

  　　B.半年

  　　C.一年

  　　D.三年

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• 2【习题】如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的( )。

  　　A.80%

  　　B.85%

  　　C.90%

  　　D.99%

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• 3【习题】商业银行风险管理内部控制应当具有高度的( )。

  　　A.风险性

  　　B.独立性

  　　C.权威性

  　　D.制度性

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• 4【习题】违约损失率估计应基于经济损失，下列选项不属于其经济损失范围的是( )。

  　　A.债务人违约造成的较大的直接或间接损失或成本

  　　B.违约债项回收金额的时间价值

  　　C.银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响

  　　D.债务人的企业发生重大变故对还款能力的影响

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  　　A.风险管理

  　　B.资源

  　　C.经济资本

  　　D.经营风险

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• 6【习题】各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法是( )。

  　　A.现金流分析法

  　　B.缺口分析法

  　　C.流动性比率/指标法

  　　D.久期分析法

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• 7【习题】资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就______，整体的利率风险敞口也______

  　　A.越高越小

  　　B.越低越大

  　　C.越高越大

  　　D.越低越小

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• 8【习题】下列不属于商业银行操作风险报告内容的是( )。

  　　A.风险状况

  　　B.资本金水平

  　　C.关键风险指标

  　　D.资金利用情况

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• 9【习题】根据巴塞尔委员会的规定，在市场风险监督资本的计算公式中，其附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在(

  　　A.0～1

  　　B.1～2

  　　C.2～3

  　　D.3～4

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• 10【习题】当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的( )。

  　　A.90%以上

  　　B.80%以上

  　　C.70%以上

  　　D.60%以上

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