【习题】某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

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  　　B.(4)(1)(5)(3)(2)

  　　C.(4)(2)(3)(1)(5)

  　　D.(1)(5)(2)(3)(4)

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  　　B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

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  　　C.特殊性、盈利性和不可转化性

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  　　B.要对影.响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

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  　　A.5

  　　B.45

  　　C.50

  　　D.55

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  　　A.2.76

  　　B.2.16

  　　C.4.06

  　　D.4.68

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  　　A.高风险低收益、低风险高收益

  　　B.高风险高收益、低风险低收益

  　　C.高风险高收益

  　　D.低风险低收益

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  　　A.0.02%，0.04%

  　　B.0.03%，0.03%

  　　C.0.02%，0.03%

  　　D.0.03%，0.04%

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  　　A.8%

  　　B.12%

  　　C.15%

  　　D.18%

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