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【单选题】假设某公司股票现行市价为55.16元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为60.78元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%。年无风险利率

提问人:蔡爱秀发布时间:2021-10-23

【单选题】假设某公司股票现行市价为55.16元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为60.78元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%。年无风险利率为4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为( )元。

A.7.63

B.5.93

C.6.26

D.4.37

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    A.购买0.4351股的股票

    B.折现率为2%

    C.购买股票支出为46.29元

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    A.6

    B.6.89

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    D.14

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    A.26891.67

    B.38753.33

    C.137400

    D.40.5

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