期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（ ）

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• 1以下哪一项是系统性风险？（ )

  A 木材价格剧烈下降

  B 航空公司飞行员罢工

  C 央行调整基准利率

  D 人们抵制去快餐厅

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• 2一个投资组合无法通过充分分散化消除的风险是（ ）

  A 单个证券的风险

  B 系统性风险

  C 无风险证券的风险

  D 总体方差

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• 3利率与证券投资的关系，以下（ ）叙述是正确的

  A 利率上升，则证券价格上升

  B 利率上升，则企业派发股利将增多

  C 利率上升，则证券价格下降

  D 利率上升，证券价格变化不定

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• 4某股票的标准差为25%，市场组合收益率的标准差为10%，该股票收益率与市场组合收卷 率间的相关系数为0.8,则该股

  A 0.8

  B 1.25

  C 1.1

  D 2

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• 5证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（ ）有关系

  A 协方差

  B 标准差

  C 系数

  D 标准离差率

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• 6下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（ ）

  A 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方 差有关

  B 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬 之间的权衡关系

  C 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合

  D 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场 线;否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线

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• 7某公司准备增发普通股，每股发行价格15元，发行费用3元，预定第一年分派现金股利每股1.5元，以后每年股利增长2.5%。

  A 12%

  B 14%

  C 13%

  D 15%

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• 8考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为 1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素

  A 2%

  B 3%

  C 4%

  D 7.75%

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• 9企业目前销量为10 000件，盈亏临界点的作业率为40%,则企业的销量为10 000件时的经营杠杆系数为 （ )

  A 1.67

  B 1.53

  C 1.48

  D 1.62

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• 10不存在财务杠杆作用的筹资方式是 （ ）

  A 银行存款

  B 发行债券

  C 长期负债

  D 发行普通股

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