关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的是（）

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• 1计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）
  A．历史模拟法和方差-协方差法 B．蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法C．历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D．方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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• 2威廉。夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二二次数学革命中提出。（）
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• 3假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l 80
  A．33％ B．35％C．37％D．41％
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• 4《巴塞尔新资本协议》在三大支柱之一的最低资本要求的创新之处包括（）
  A．引入了计量信用风险的内部评级法B．将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标 C．将银行资本分为核心资本和附属资本两类D．在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的基本要求E．准确地反映了当前各银行实际承受的风险水平
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• 52004年的巴塞尔条约的主要创新表现在（）
  A．新增了对操作风险的资本要求 B．提出了监管部门监督检查的规定C．提出了最低资本要求的规定D．提出了市场约束的规定E．新增了信用风险和市场风险的资本要求
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• 6经济资本供给量指可用于覆盖非预期损失的资本资源，主要来源于监管资本。（）
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• 7明显不列入交易账户的头寸一般包括（）
  A．为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B．商业银行从事自营而短期持有并旨在Et后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C．向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D．为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E．为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸
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• 8如果变量x、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量x、Y之间是独立的。（）
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• 9巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。（）
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• 10按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）
  A．市场上的投资者都是理性的 B．市场上的投资者是风险中性的C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
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