计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）

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  A．33％ B．35％C．37％D．41％
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  A．引入了计量信用风险的内部评级法B．将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标 C．将银行资本分为核心资本和附属资本两类D．在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的基本要求E．准确地反映了当前各银行实际承受的风险水平
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• 42004年的巴塞尔条约的主要创新表现在（）
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• 6明显不列入交易账户的头寸一般包括（）
  A．为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B．商业银行从事自营而短期持有并旨在Et后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C．向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D．为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E．为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸
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• 7如果变量x、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量x、Y之间是独立的。（）
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• 8巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。（）
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• 9按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）
  A．市场上的投资者都是理性的 B．市场上的投资者是风险中性的C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
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• 10下列各项中，属于银行风险的是（）。
  A．信用风险 B．市场风险C．操作风险D．合规风险E．战略风险
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