现代投资组合理论的发端可以追溯到哈瑞·马柯维茨于1952年发表的题为（）的文章，及其后（1959年）出版的同名专著。

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• 1对于资本净值为正数但达不到资本监管要求的机构，通常对其综合评级为（）。
  A．1级 B．2级C．3级D．4级
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• 2商业银行在计算资本充足率时，对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除（）。
  A．30% B．40%C．45%D．50%
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• 3下列不属于人员因素引起的操作风险的是（）
  A．内部欺诈 B．违反员工健康及安全规定C．核心雇员流失D．失职违规
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• 4中央银行上调基准利率，对于持有大量金融工具的商业银行来说，可能会发生（）。
  A．因利率上升而降低其市场价值，甚至造成巨额损失 B．因利率上升而上升其市场价值，增加收益C．因利率下降而上升其市场价值，造成巨额损失D．因利率下降而降低其市场价值，增加收益
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• 5风险管理中对于（），应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。
  A．短期贷款 B．中长期贷款C．长期贷款D．担保贷款
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• 6[单选] 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用
  A．统计违约模型 B．内部模型C．映射外部数据D．内部违约经验
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• 7商业银行的战略风险来源不包括（）。
  A．内部经营管理活动 B．外部政治环境的变化C．外部经济和社会环境的变化D．外部监督活动
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• 8下列不属于现场检查对银行风险管理的重要作用的是（）。

  A．检查和整理作用 

  B．发现和识别风险C．回馈和建议作用D．评价和指导作用
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• 9下列关于风险对冲叙述有误的是（）。
  A．风险对冲对管理法律风险非常有效 B．风险对冲可分为自我对冲和市场对冲C．自我对冲是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关的业务组合本身所具有的对冲特性进行的D．通过衍生产品市场进行的是市场对冲
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• 10资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（）。
  A．越高 B．不变C．越低D．无法判断
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