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假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合,第种证券的投资比

提问人:最需找题发布时间:2022-03-25

假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合,第种证券的投资比重为,第种证券的期望收益率为,第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括:()。

A.++……+=1

B.++……+=0

C.++……+=0

D.++……+=0

E.++……+>0

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